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Titre
Text copied to clipboard!Analyste Quantitatif Crédit Contrepartie
Description
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Nous recherchons un Analyste Quantitatif Crédit Contrepartie talentueux et motivé pour rejoindre notre équipe de gestion des risques. Ce poste est essentiel pour évaluer, modéliser et surveiller les risques de crédit associés aux contreparties financières, en utilisant des outils quantitatifs avancés et des méthodologies rigoureuses. Le candidat idéal aura une solide formation en mathématiques financières, en statistiques ou en ingénierie, ainsi qu'une expérience dans le secteur bancaire ou financier.
En tant qu'Analyste Quantitatif Crédit Contrepartie, vous serez responsable de développer et de maintenir des modèles de risque de crédit, d'effectuer des analyses de stress, de contribuer à l'amélioration des méthodologies internes et de collaborer étroitement avec les équipes de trading, de conformité et de gestion des risques. Vous jouerez un rôle clé dans la prise de décision stratégique en fournissant des analyses précises et pertinentes sur les expositions au risque de crédit.
Vous devrez également suivre les évolutions réglementaires (Bâle III, FRTB, etc.) et veiller à ce que les modèles soient conformes aux exigences en vigueur. Une bonne connaissance des langages de programmation tels que Python, R ou C++ est indispensable, ainsi qu'une capacité à communiquer efficacement les résultats de vos analyses à des parties prenantes non techniques.
Ce poste offre une opportunité unique de travailler dans un environnement dynamique et stimulant, au sein d'une institution financière de premier plan, avec des perspectives d'évolution de carrière intéressantes. Si vous êtes passionné par la modélisation quantitative et la gestion des risques, et que vous souhaitez avoir un impact direct sur la stabilité financière de l'entreprise, ce poste est fait pour vous.
Responsabilités
Text copied to clipboard!- Développer et maintenir des modèles de risque de crédit contrepartie
- Effectuer des analyses de stress et des simulations de scénarios
- Collaborer avec les équipes de trading, de conformité et de gestion des risques
- Assurer la conformité des modèles avec les réglementations en vigueur
- Analyser les expositions au risque de crédit et proposer des mesures d'atténuation
- Documenter les méthodologies et les résultats des modèles
- Participer aux audits internes et externes
- Contribuer à l'amélioration continue des outils de modélisation
- Présenter les résultats aux parties prenantes internes
- Surveiller les évolutions du marché et leur impact sur le risque de crédit
Exigences
Text copied to clipboard!- Diplôme en mathématiques, statistiques, ingénierie financière ou domaine connexe
- Expérience de 2 à 5 ans en modélisation quantitative du risque de crédit
- Maîtrise des langages de programmation tels que Python, R ou C++
- Bonne connaissance des réglementations financières (Bâle III, FRTB, etc.)
- Capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement
- Excellentes compétences analytiques et de résolution de problèmes
- Expérience avec des outils de gestion des risques (ex : Bloomberg, RiskMetrics)
- Connaissance des produits financiers dérivés et structurés
- Maîtrise de l’anglais professionnel
- Capacité à gérer plusieurs projets simultanément
Questions potentielles d'entretien
Text copied to clipboard!- Quelle est votre expérience en modélisation du risque de crédit contrepartie ?
- Quels langages de programmation maîtrisez-vous ?
- Avez-vous déjà travaillé avec des réglementations telles que Bâle III ?
- Comment gérez-vous les situations de stress sur les marchés ?
- Pouvez-vous donner un exemple de modèle que vous avez développé ?
- Comment communiquez-vous des résultats techniques à un public non technique ?
- Quelle est votre expérience avec les produits dérivés ?
- Comment assurez-vous la qualité et la robustesse de vos modèles ?
- Avez-vous déjà participé à un audit de modèle ?
- Comment restez-vous informé des évolutions réglementaires ?
